Архивы Эконометрика

12.01.2018

Эконометрика. Тест 1

1. Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y = • b1x1 + b2x2 + b3x3 2. При автокорреляции оценка коэффициентов […]

12.01.2018

Эконометрика. Тест 2

6. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями • 0 и 4 7. Пересмотр оценок в методе Кокрана-Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________________ оценок. […]

12.01.2018

Эконометрика. Тест 3

11. Четвертое условие Гаусса-Маркова состоит в том, что для любого k cov (uk, хk) равна: • 0 12. Эластичность y по x рассчитывается __________________ величины относительного […]

12.01.2018

16. Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна: • 0 17. Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса-Дженкинса, оказываются на практике __________________ прогнозов, построенных […]

12.01.2018

Эконометрика. Тест 5

21. Положительная автокорреляция — ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается: • того же знака, что и в настоящем наблюдении 22. При построении отдельных […]

12.01.2018

Эконометрика. Тест 6

26. Процесс Юла описывается моделью • АР (2) 27. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях • математической статистики 28. Если из экономических соображений известно, что […]

12.01.2018

Эконометрика. Тест 7

31. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется __________________ переменной. • лаговой 32. Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными […]

12.01.2018

Эконометрика. Тест 8

36. Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) — прямой компьютерный метод выбора наилучших значений __________________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой). • параметров нелинейной 37. […]