Содержание
Введение 3
1. Основные понятия портфельного анализа 6
1.1 Понятие портфельного анализа и принципы формирования портфеля инвестиций 6
1.2 Основные характеристики ценных бумаг 11
1.3 Модели портфельного инвестирования 16
2. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг 23
2.1 Модель Марковица 23
2.2 Модель Блека 31
2.3 Индексная модель Шарпа 31
2.4 Модель Тобина с безрисковым активом 35
2.5 Модель оценки финансовых активов 41
2.6 Теория арбитражного ценообразования 49
2.7 Пример формирования оптимального портфеля акций 51
3. Разработка информационной системы формирования портфеля ценных бумаг 61
3.1 Постановка задачи проектирования 61
3.2 Описание структуры программы 63
3.3 Интерфейс пользователя 64
Заключение 67
Список использованной литературы 70
Приложения 73