ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………3
Глава 1. Портфельное инвестирование…………………………………..4
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций…………………..4
1.2. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности.8
1.2.1. Акции……………………………………8
1.2.2. Облигации………………………………12
1.3. Структура инвестиционного процесса……………………………….13
Глава 2. Методики формирования оптимальной структуры портфеля………………20
2.1. Модель Марковица……………………………………20
2.2. Модель Блека …………………………………………………….27
2.3. Индексная модель Шарпа……………………………………..28
Глава 3. Оптимизация и управление инвестиционным портфелем……..30
3.1. Методы определения доходности портфеля…………………………….30
3.2. Управление инвестиционным портфелем (ошибки инвесторов)…………..34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………39

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ