Применение в экономике и инвестиционной деятельности

Применение в экономике и инвестиционной деятельности

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 26

Актуальность. В подавляющем большинстве задач, решаемых методами Монте-Карло, вычисляют математические ожидания некоторых случайных величин. Так как чаще всего математические ожидания представляют собой обычные интегралы, в том числе и кратные, то центральное положение в теории методов Монте-Карло занимают методы вычисления интегралов. Цель. Рассмотреть, как происходит моделирование дискретных распределений методом Монте-Карло.


ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Моделирование дискретных распределений методом Монте-Карло 5
1.1 Понятие метода статистического моделирования систем 5
1.1 Метод Монте-Карло 9
1.2 Общая схема метода Монте-Карло 10
1.3 Оценка погрешности метода Монте-Карло 11
1.4 Моделирование дискретного распределения 13
Глава 2. Применение в экономике и инвестиционной деятельности 15
2.1 Объективные оценки уровня риска 15
2.2 Оценка риска с использованием случайных величин 16
Глава 3. Задача 19
3.1 Закон распределения 19
3.2 Математическим ожиданием μ дискретной случайной величины 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26










ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match